Kierownik zakwalifikowanego projektu badawczego: prof. UEK dr hab. Łukasz Lenart

Kwota projektu: 587 247,00 zł

 

Celem projektu jest konstrukcja nowych (ekonometrycznych) narzędzi analizy cyklu koniunkturalnego. Konstrukcja oparta będzie (między innymi) na idei modeli wygładzania wykładniczego (będących szczególnym przypadkiem modeli nieobserwowalnych komponentów), ze względu na adaptacyjny charakter tej klasy modeli. Klasa ta jest niebywale intuicyjną klasą modeli, w której poszczególne komponenty, takie jak trend, poziom czy wahania sezonowe są opisywane poszczególnymi równaniami ich dynamiki. Do tej pory nie zbudowano jednak modelu wygładzania wykładniczego, w którym rozważano by komponent opisujący wahania koniunkturalne. W tym projekcie planowana jest konstrukcja takiego komponentu, w którym uwzględnione będą typowe (znane w literaturze) cechy morfologiczne cyklu koniunkturalnego, takie jak: zmienność w czasie długości trwania poszczególnych faz cyklu i amplitudy wahań, występowanie wartości odstających (w czasie pandemii Covid-19), asymetria cyklu, czy też (nie akcentowane do tej pory w literaturze) jednoczesne nakładanie się na siebie cykli o różnej długości trwania (cykle Kitchina, Juglara, Kuznetsa oraz Kondratiewa). Ta ostatnia cecha cyklu koniunkturalnego może mieć istotne znaczenie w analizie cyklu. Dlatego będzie ona szczególnie uwzględniana w procesie konstrukcji tych modeli. Należy zwrócić uwagę, że konstrukcja modeli ekonometrycznych cyklu koniunkturalnego wykorzystujących powyższe cechy nie jest prostym zadaniem ze względu na dodatkowe trudności natury czysto teoretycznej (autorski sposób konstrukcji modeli oraz algorytmy ich estymacji).